碧桂园•美好中国ESG100指数2月运行报告

原创 PC4f5X  2021-02-20 13:11 

碧桂园·美好中国 ESG100 指数月度运行报告

2021年2月

碧桂园·美好中国 ESG100 指数:跨岸资金流动新标杆,推进经济可持续发展

【指数简介:中财绿金院以“沪港通”和“深港通”中流通交易的股票为样本,采用自主创新的ESG评估方法学,计算三地上市公司的ESG得分,根据各地上市公司数量在样本股票数量中的占比,选择35.55%在上交所上市、41.79%在深交所上市和22.67%在港交所上市的股票中ESG得分最高的股票,即35只上交所上市的股票,42只深交所上市的股票,23只港交所上市的股票,组成100只成分股,入选“碧桂园·美好中国ESG100指数”。】

一、碧桂园·美好中国 ESG100指数的市场行情表现

(一)整体表现

2016年以来,碧桂园·美好中国 ESG100 指数的年化收益显著高于上证综指、深证新指数。投资者在2016年1月4日投资100元于碧桂园·美好中国ESG100指数,在2021年2月17日可以获得130.40元,相较于同一条件下投资上证综指所获得的110.89元、投资深证新指数所获得的120.72元以及投资恒生综指所获得的171.82元。

长期来看,碧桂园·美好中国 ESG100指数年化收益率体现其较高的持续增长潜力。

(二)行业表现

基于Wind一级行业划分,碧桂园·美好中国ESG100指数中的成分股覆盖了11个行业。其中,金融、电信服务、房地产、日常消费、工业、信息技术权重占比最高,分别为20%、13%、13%、12%、11%、10%。

(三)个股表现

深入个股行情表现,碧桂园·美好中国 ESG100 指数的前十大权重股样本中,3家分布在房地产,2家分布在金融,其余5家则分布于电信服务、日常消费、信息技术、公共事业和可选消费。

同时,碧桂园·美好中国 ESG100 指数从2021年1月18日至 2021年2月17日的近一个月期间,涨幅排名第一名为华兴资本控股(1911.HK),跌幅第一名为欧菲光(002456.SZ)。

二、本月ESG前沿热点

2月5日晚间,证监会发布《上市公司投资者关系管理指引(征求意见稿)》(下称《指引》),并公开征求意见,意见反馈截止时间为2021年3月5日。其中明确提出上市公司环境、社会和公司治理(ESG)信息披露的相关要求,进一步助力上市公司投资者关系管理的高质量发展。

生态环境部环境影响评价与排放管理司司长刘志全5日介绍,2021年1月24日,国务院总理李克强签署第736号国务院令,公布了《排污许可管理条例》(下称《条例》),自2021年3月1日起施行。《条例》规定,排污单位应当按证排污,排污行为必须与排污许可证相符。

中国国家发展和改革委员会2月3日消息,2021年是“十四五”开局之年,要研究完善能耗双控制度,进一步强化能耗双控目标责任评价考核,坚决遏制“两高”(高耗能、高污染)项目盲目发展。

2月1日消息,在即将到来的2021年3月10日,欧洲议会和欧盟理事会法规(EU)2019/2088号条例,《可持续金融披露规定(Sustainable Finance Disclosure Regulation,通用简称SFDR)》的主要执行规定将开始适用。这一规定要求欧盟所有金融市场参与者披露ESG问题,并对具有可持续投资特征的金融产品提出了额外的信披要求。该规定旨在提高金融产品可持续性的透明度,从而将私人投资真正导向可持续性发展,并且在这一过程中打击“漂绿”行为。

1月25日,新加坡交易所(SGX)根据SGX FIRST推出了其环境,社会与治理(ESG)衍生产品。新交所与富时罗素(FTSE Russell)合作开发的四种新的ESG衍生品是SGX FTSE新兴ESG指数期货,SGX FTSE新兴亚洲ESG指数期货,SGX FTSE亚洲(日本除外)ESG指数期货和SGX FTSE Blossom Japan指数期货。

1月25日,European Leveraged Finance Association(ELFA)和联合国负责任投资原则(UN PRI)近日发布了一系列ESG指导性情况说明书,旨在帮助借贷方更好地进行ESG披露,以及开展投资者和企业间以ESG主题的积极所有权实践。

1月25日,欧洲投资银行和亚洲开发银行宣布建立新的伙伴关系,以支持亚太区域的清洁和可持续海洋倡议,并以蓝色经济活动为中心,促进实现可持续发展目标和《巴黎协定》的气候目标。据了解,这些机构将投资旨在通过减少来自陆地的塑料污染和其他污染物排入海洋来促进海洋清洁为目的的活动,以及投资旨在提高所有发生在海洋中或者以使用海洋资源为基础的社会经济活动的可持续性项目。

1月21日,美国新任总统拜登在就任首日签署17项行政命令,包括重返气候变化《巴黎协定》。联合国秘书长古特雷斯随后立即发表声明,热烈欢迎美国政府所采取的这一措施,并期待美国在全球气候行动方面发挥领导作用。《巴黎协定》缔约方将于今年11月召开的第26届气候变化大会上提交更新的国家自主承诺,联合国期待着包括美国在内的各国在新冠大流行后实现绿色复苏愿景的推动下,做出雄心勃勃的承诺。请听联合国新闻张立的报道。

1月20日,法国央行表示,将在2024年前退出煤炭投资,并限制其投资组合中对天然气和石油的敞口,这是法国向更环保资产转型努力的一部分。目前法国央行管理着220亿欧元投资组合,不包括与货币政策操作相关的资产购买。法国央行表示,到2024年还将在其投资组合中排除10%以上收入来自石油,或50%收入来自天然气的公司,这可能意味着法国央行将不得不避开法国能源巨头道达尔(Total)等公司。

1月19日,彭博和洛克菲勒资产管理公司宣布启动彭博洛克菲勒美国全市值多因子ESG改善指数,该指数将在彭博终端上线。该指数结合了彭博卓越的风险模型、数据和指数功能,以及洛克菲勒资产管理公司在ESG领域长达40年的专业经验。该指数与其他ESG指数的不同之处在于,前者将一家公司在重大ESG问题上的改善程度与业内同行进行排名,而后者更强调围绕ESG筛选出领先者和落后者。

三、碧桂园·美好中国ESG100指数特征及编制方法学

编制碧桂园·美好中国 ESG100 采用了中财绿金院自主研发的ESG评估体系,从环境保护、社会责任、公司治理、负面行为与风险四个维度的定性与定量指标来全面衡量沪、深、港三地企业ESG水平。

环境指标方面,指标体系从定性指标上通过企业的绿色发展战略及政策、绿色供应链的全生命周期来判断其绿色发展程度,保证了那些注重绿色可持续发展但不是“节能环保产业”的企业得以入选,符合投资者追求产业多样化投资的需求。同时在定量指标上根据企业披露的污染物排放量、用水量、用电量,特别是绿色收入占比等数据,来衡量企业的绿色水平,确保了绿色收入占比高的相关行业得以入选,符合国家产业政策发展方向。

社会责任指标方面,指标体系从定性角度关注上市公司的可靠性、慈善、扶贫、社区、员工、消费者和供应商等方面的信息,定量指标则偏重测评企业的社会责任风险和社会责任量化信息,从这两个方面对上市公司的社会责任情况进行评估。

公司治理指标方面,ESG指标体系既包含上市公司组织结构、投资者关系、信息透明 度、技术创新、风险管理等定性指标,又加入包括盈余质量、高管薪酬等反映公司治理能力的定量指标,从这些维度来综合判断上市公司的公司治理水平.

负面行为与风险则主要统计上市公司的环保处罚、债务、违约、纠纷、毁约、拖欠、安全性、质量和违规方面的信息,从而测评其环境风险、信用风险、劳务风险、产品风险和违规风险。

相对国内外传统ESG指标,中财绿金院ESG指标具有两大标志性特征:一是 E、S、G三个维度都分别包含定性指标和定量指标,相较于国际ESG指标多为定性指标的情况,中财绿金院ESG指标体系加入了适合国内国情的定量指标,尤其在环境 (E)强调量化指标的重要性;二是强调负面行为与风险,在三个维度都加入对应的“扣分项”,能够综合而全面的衡量公司的整体ESG表现。这两大特征同时也碧桂园·美好中国 ESG100 指数的两大优势。

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